On the Correlation Structure of Microstructure Noise: A Financial Economic Approach
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
On the Correlation Structure of Microstructure Noise: A Financial Economic Approach
We introduce the financial economics of market microstructure into the financial econometrics of asset return volatility estimation. In particular, we use market microstructure theory to derive the cross-correlation function between latent returns and market microstructure noise, which feature prominently in the recent volatility literature. The cross-correlation at zero displacement is typical...
متن کاملthe effect of a selfregulatory approach on the improvement of efl learners listening comprehension
تاثیر آموزش مهارت خود محوری بر روی ارتقاء مهارت شنیداری زبان آموزان هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی بود. در مرحله اول این تحقیق پژوهشگر پس از انجام مصاحبه نود زبان آموز را با استفاده از تست ایلتس انتخاب شدند. برای بررسی عوامل عوامل موثر در ارتقا مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی از دو نوع فیلم ویرایش شده و ویرایش نشده استفاده گردید.برای انجام تح...
the structure of lie derivations on c*-algebras
نشان می دهیم که هر اشتقاق لی روی یک c^*-جبر به شکل استاندارد است، یعنی می تواند به طور یکتا به مجموع یک اشتقاق لی و یک اثر مرکز مقدار تجزیه شود. کلمات کلیدی: اشتقاق، اشتقاق لی، c^*-جبر.
15 صفحه اولthe impact of portfolio assessment on iranian efl students essay writing: a process-oriented approach
this study was conducted to investigate the impact of portfolio assessment as a process-oriented assessment mechanism on iranian efl students’ english writing and its subskills of focus, elaboration, organization, conventions, and vocabulary. out of ninety juniors majoring in english literature and translation at the university of isfahan, sixty one of them who were at the same level of writing...
15 صفحه اولthe effects of changing roughness on the flow structure in the bends
flow in natural river bends is a complex and turbulent phenomenon which affects the scour and sedimentations and causes an irregular bed topography on the bed. for the reason, the flow hydralics and the parameters which affect the flow to be studied and understand. in this study the effect of bed and wall roughness using the software fluent discussed in a sharp 90-degree flume bend with 40.3cm ...
ذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: SSRN Electronic Journal
سال: 2012
ISSN: 1556-5068
DOI: 10.2139/ssrn.2316283